L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...

Selon la recherche UFG-LFP, le portefeuille Best Of ISR surperforme régulièrement son benchmark alors que le Worst Of ISR, quant à lui, sous-performe nettement...

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

L'utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d'exploiter le concept « d'invariance d'échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...

L'un des principaux avantages des matières premières serait sa faible corrélation historique avec les autres classes d'actifs, tels que les actions et les obligations...

La finance comportementale s'attache à étudier les comportements économiques des individus intervenant sur le marché, et à expliquer les comportements, y compris dans leur caractère irrationnel.

Dans une tentative visant à apporter plus de précision au pricing des CDS et des autres dérivés de crédit, Pricing Partners a fait évoluer sa méthode de calcul de taux de recouvrement en liaison avec celui du marché obligataire...

La plupart des gestionnaires de fonds standards, les Mutual Funds par opposition aux Hedge Funds, font actuellement face à une situation des moins envieuses...

Activistes, interventionnistes, les hedge funds sont souvent perçus comme des fossoyeurs du capitalisme, quel est véritablement le rôle des hedge funds ?

Si les prix des actifs intègrent toute l'information disponible à chaque moment, on ne peut battre le marché que par hasard...

Mohammed Mraoua présente un modèle stochastique de prévision de la température et calibre statistiquement les paramètres du modèles...

72% des investisseurs perçoivent la volatilité des marchés comme une opportunité. Seulement un investisseur sur dix choisirait de vendre lorsque la volatilité grimpe.

Suite aux suspicions de délits d'initiés de membres d'EADS, Louis Gallois, chief executive d'EADS, propose d'abolir les stock options. Le recours à ces produits est régulièrement mis en cause. L'année dernière ce fut le « backdating », c'est-à-dire la fixation de la date ex-post, qui avait fait scandale...

Si l'actuelle crise, dite des « subprime », met en lumière, à la fois la complexité de la Finance Structurée ainsi que le besoin de procédures de gestion des risques plus élaborées, force est aussi de constater une certaine mécompréhension de la part de certains décideurs économiques et financiers.

Si les Volatility Swaps avaient déjà été traités au cours des années 90, ils ont réellement été popularisés après l'apparition d'une méthode originale de pricing développée par les Docteurs Peter Carr et Dilip Madan en 2001...

Dr. Patrick Hagan et Dr. Graeme West introduisent une nouvelle méthode d'interpolation pour la construction de la courbe des taux : La méthode « monotone convex ».

Ce qui est sur c’est qu’il est impossible de gagner de l’argent avec XXXXX (...)

Je trouve dommage que Barbara ne reconnaisse pas ce qu’ apporte notre féminin dans un monde (...)

D’après vos interventions, est ce que je dois comprendre que c’est impossible de (...)