Dans son dernier ouvrage, Philippe Herlin, à la lumière de la crise et à la suite des travaux de Mandelbrot et Taleb, remet à l’ordre du jour la question de la fiabilité des modèles classiques utilisés en finance...

Le procès de Jérôme Kerviel nous a apporté chaque jour de nouvelles interrogations sur la responsabilité des pertes incompréhensibles d'un seul trader de la Société Générale. Qui est coupable ?

Contrairement à la plupart des ouvrages traitant du sujet, « Economie et marchés financiers » permet à chacun de comprendre les mécanismes de la crise financière récente et d'en exposer les probables conséquences...

A la fois fondé sur l'analyse des pratiques des grands traders et sur la synthèse des meilleurs travaux de psychologie les plus récents en matière de finance comportementale, ce livre accessible et complet explique la manière de penser et d'opérer des meilleurs traders.

Dans un livre sans concession, Benoît Mandelbrot, polytechnicien français, dénonce les incohérences de la théorie financière orthodoxe et présente sa vision fractale des marchés.

Retour sur le livre d'Emanuel Derman, My Life As A quant. Une plongée émouvante et enrichissante au coeur de deux disciplines qui se rencontrent : la physique et la finance.

A travers un ouvrage majeur, Jacques Boissonnade, fort de plus de dix ans dans l'industrie financière et spécialisé dans les produits structurés, a entrepris de percer le mystères des options de seconde génération ou options dites "exotiques". Il y est fort bien parvenu.

Introduction au Calcul Stochastique Appliqué à la Finance est une initiation riche et rigoureuse aux formalismes mathématiques théoriques sous-jacents aux marchés de dérivés.

Ces dernières années ont vu l'explosion du Marché des commodities, cash et dérivés. Comment comprendre ce Marché ? "Commodities And Commodity Derivatives : Modelling And Pricing For Agriculturals, Metals And Energy" que nous fournit Helyette Geman fait figure de référence...

Publié pour la première fois en 1989, le livre Options, Futures and Other Derivatives de l'illustre professeur John Hull est devenu une référence incontournable sur les produits dérivés.

Auteur d'un nombre important de livres dans le domaine de la finance quantitative, l'illustre auteur anglais Paul Wilmott nous est revenu avec un nouvel ouvrage : Frequently Questions Asked In Quantitative Finance.

Le livre de Steven Shreve et Ioannis Karatzas est un ouvrage majeur, une des références pour se familiariser avec les notions de mouvement brownien et de calcul stochastique.

Si vous débutez et que les mathématiques vous rebutent, le livre de Paul Wilmott semble tout indiqué. Simple et pédagogique, il nous fait pénétrer une industrie souvent réservée aux initiés.

Il ne peut pas y avoir de vraie bulle spéculative sur une obligation, puisque son prix de (...)

Yves , je comprends ce que tu veux dire mais tu "réfléchis " dans l’optique d’un HF (...)

toute façon si GS à bien fait autant d"argent c est qu"il y a des perdant l"autre (...)