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2 septembre 2010
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L’impact d’une variation du taux de rendement du Bund sur les performances des hedge funds !
La possible divergence des effets structurels et conjoncturels nous positionne dans une configuration favorable à une volatilité importante des rendements obligataires...
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3 août 2010
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Niveau record pour la volatilité implicite du blé !
La confirmation de la sécheresse européenne et particulièrement russe a très fortement tendu le marché mondial déclenchant un tsunami de volatilité...
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19 juillet 2010
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Les Obligations Convertibles
Participer à la reprise économique en bénéficiant de la volatilité réduite des obligations convertibles...
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19 juillet 2010
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Marchés Actions : volatilité et dents de scie
Pour l'équipe de gestion d'Aliénor Capital, les marchés boursiers sont aujourd'hui essentiellement caractérisés par une forte volatilité et des performances en « dents de scie », dont les rebonds sont potentiellement violents...
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1er juillet 2010
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Diversification, Optionalité, Asymétrie : Les avantages des obligations convertibles !
David Clott, Gérant sur les obligations convertibles chez Aviva Investors analyse les principales caractéristiques de ces produits...
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1er juillet 2010
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Le café Arabica en panne provisoire de tendance !
Pourtant le café Robusta a récemment bondi de près de 20% en quelques séances, à la suite d'un squeeze technique : un acteur important du marché physique ayant acheté l'essentiel de la position ouverte de la première échéance cotée sur le marché à terme...
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28 juin 2010
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La volatilité des marchés : une explication par le "passif"...
La volatilité crée une prime de risque plus élevée, prix de l'incertitude, et son excès nuit au dynamisme économique...
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27 mai 2010
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Nicolas Gaussel : « Une gestion qui n’aurait aucun élément ‘Quant’, à ma connaissance, ça n’existe pas ! »
Stratégies quantitatives, allocation d'actifs, performance absolue, Nicolas Gaussel, responsable des gestions quantitatives et structurées de Lyxor répond à nos questions...
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27 mai 2010
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Quelles stratégies favoriser dans un contexte d’aversion au risque élevée ?
Il peut être opportun de rééquilibrer les allocations alternatives, en recentrant les portefeuilles sur des stratégies à la fois défensives et peu exposées aux risques implicites (volatilité, liquidité...).
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11 mai 2010
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La Volatilité : Une classe d’actifs pour rendre un portefeuille plus robuste aux crises
Les investisseurs, notamment ceux de long terme, devraient en tirer parti, pour rendre leurs portefeuilles moins vulnérables aux épisodes de stress sur les marchés...
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10 mai 2010
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Barclays lance le iPath V Stoxx Short-Term Futures Total Return ETN
Barclays Bank a lancé ses premiers ETNs iPath au Royaume-Uni avec 12 nouveaux ETNs cotés à la Bourse de Londres offrant aux investisseurs une exposition aux matières premières et la volatilité...
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7 mai 2010
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Un trader vend par erreur des milliards d’actions et fait dévisser les marchés !
Un trader de Citigroup aurait passé des ordres totalement erronés provoquant un crack sur les marchés américains avec un Dow Jones perdant près de 10 pour cent en 30 minutes...
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9 avril 2010
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Sofiene Haj Taieb : « Si certains produits sont complexes, ce n’est pas simplement pour faire plaisir aux banques ! »
Leadership sur les dérivés actions, innovation produit, complexité, approche multi-actifs, Sofiene Haj Taieb, Responsable Mondial Solutions Cross Asset à la Société Générale répond à nos questions...
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6 avril 2010
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Agritel lance le premier indice de volatilité sur les matières premières agricoles !
Agritel, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la gestion du risque de prix sur les matières premières agricoles, annonce le lancement d'un indicateur de marché inédit, « Agritel Volatility Index »...
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22 mars 2010
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Les comportements stratégiques des gérants systématiques et discrétionnaires face à la parité EUR/USD
Les gérants ont-ils modifié leur exposition à l'EUR/USD en réaction aux évènements de marché (comportement défensif) ou en prévision d'une éventuelle extension de la crise grecque à la devise européenne (comportement agressif) ?
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