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7 janvier 2010
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Mostafa Belkhayate : « Je ne vois pas une seule raison qui puisse expliquer que Mathex ait une journée négative »
Son système de trading, Mathex, n'a connu aucune journée négative depuis Avril 2009, et selon lui, n'en aura jamais sur les années à venir...
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17 décembre 2009
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Conséquences de la crise financière sur les produits complexes
On assiste aujourd'hui à une diminution d'indexation des produits structurés simples, ce qui signifie pour l'investisseur, une moindre espérance de performance...
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4 décembre 2009
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Les idées de trading recommandées par Goldman Sachs pour 2010
Vendre un forward starting variance swap sur le S&P 500 pour jouer la baisse de la volatilité l'année prochaine, voilà une des idées phares de trading publiées par les équipes de Goldman Sachs...
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25 novembre 2009
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Geoffroy de Panafieu : « La majeure partie des entreprises se trouve dépourvue d’outils de valorisation ou d’analyse de risques pertinents »
Comment évaluer et gérer ses risques de change pour une entreprise dans un contexte de forte volatilité de devises ?
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5 novembre 2009
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Evaluation des risques et Var multifractale
L'utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d'exploiter le concept « d'invariance d'échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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3 novembre 2009
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SG s’empare du portefeuille d’options actions de First New York
La Société Générale a remporté en fin septembre l'appel d'offres pour la cession d'un portefeuille contenant plus de neuf cent mille calls et puts sur plus de cinq cent cinquante sous-jacents différents...
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20 octobre 2009
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Hatem Dohni : « Le ’smile’ est la troisième source de performance à laquelle nous avons recours dans nos fonds d’arbitrage de volatilité »
Hatem Dohni, Responsable du pôle volatilité de CCR Asset Management nous explique différentes stratégies d'arbitrage de vol...
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23 avril 2009
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Il est plus facile de saisir des opportunités d’arbitrage !
Selon Daniel Och, fondateur de Och-Ziff Capital Management, les hedge funds seraient moins concurrencés par les desks de trading pour compte propre des banques d'investissement...
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30 octobre 2008
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Barclays Capital lance l’indice Vertex !
La stratégie Vertex investit sur la volatilité forward, en combinant des positions long et short sur des variance swaps d'échéances appropriées...
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21 octobre 2008
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Les traders de la BNPP et de la SG ont tiré profit des positions de la CNCE
Dans un marché iliquide, les traders de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne n'ont trouvé comme contrepartie que les opérateurs de la BNP Paribas et ceux de la Société Générale. Ils ont dû déboucler leur position à prix bradé.
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16 octobre 2008
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Natixis Asset Management lance Natixis Absolute Swap Arbitrage
Natixis Absolute Swap Arbitrage est un fonds de performance absolue qui utilisera des stratégies d'arbitrages, neutres en duration et sans risque de change, sur 10 courbes de swaps de pays de l'OCDE...
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Bruno Dupire : "Le problème de la finance n’est pas de calculer..."
Pionnier des modèles à volatilité locale et leader de la recherche quantitative à la Société Générale puis à Paribas, Bruno Dupire, nous livre sa vision des marchés et répond aux critiques sur la volatilité locale...
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Espen Haug : "Je réfléchis à l’idée de monter un anti-hedge fund..."
Trader d'options pour J.P.Morgan puis pour les fonds Amaranth et Paloma Partners, Espen Haug envisage de monter un "anti hedge fund" et estime que ses stratégies de trading sont beaucoup trop complexes pour être transformées en "Black Box"...
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Benoît Mandelbrot : "mes idées sont de plus on plus utilisées dans les salles de Marchés"
Benoît Mandelbrot, polytechnicien est membre du centre de recherche d'IBM. Il enseigne également à Yale et est le père des mathématiques fractales...
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Nassim Taleb : « la théorie du portefeuille : c’est un peu ce que l’astrologie était à nos ancêtres. »
Dans une interview exclusive, Nassim Taleb, fondateur d'Empirica LLC et auteur du Best seller "Fooled by randomness", a répondu aux questions de Next-finance.
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